сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сбербанк России" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Сбербанк - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 02.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-176R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа)

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента.

2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 02.12.2019 № 488-О

Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившегося значения Базового актива.

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является Акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768

ИНН: 7710048970

Базовый актив: Индекс Цены Динамической Корзины (как этот термин определен ниже), («Индекс Цены ДК»);

Начальное значение Базового актива: Значение Базового актива в следующий, после Даты начала размещения Биржевых облигаций, Рабочий день Базового актива, приравниваемое к 1

Финальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату и Время Финального значения Базового актива

Дата и Время Финального значения Базового актива

Дата:

a) 6 июня 2024 г., если эта дата является Рабочим днем Базового актива;

b) Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то следующий Рабочий день Базового актива после Даты Финального значения Базового актива

Время: наиболее позднее время закрытия торгов на Биржах Акций.

Публикация Финального значения Базового актива: Финальное значение Базового актива публикуется Эмитентом в сроки и порядке, указанном в п. 11 Условий.

Акции, составляющие Динамическую Корзину

По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов:

i Наименование эмитента Акции i Код Bloomberg / ISIN Валюта Акции i Биржа Акции i

Источник определения Цены Акции i Доля Акции i в Динамической Корзине

1 Tencent Holdings Ltd 700 HK /

KYG875721634 Гонконгские доллары 1. Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong)

2. https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en (Значение “last traded price” или “closing price”) 1/5

2 NetEase Inc NTES UW /

US64110W1027 Доллары США 1. НАСДАК (NASDAQ)

2. https://www.nasdaq.com/symbol/ntes/historical (значение “Close/Last”) 1/5

3 Electronic Arts Inc EA UQ /

US2855121099 Доллары США 1. НАСДАК (NASDAQ)

2. https://www.nasdaq.com/symbol/ea/historical (значение “Close/Last”) 1/5

4 Activision Blizzard Inc ATVI UQ /

US00507V1098 Доллары США 1. НАСДАК (NASDAQ)

2. https://www.nasdaq.com/symbol/atvi/historical (значение “Close/Last”) 1/5

5 Sony Corp 6758 JT /

JP3435000009 Японские йены 1. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange)

2. https://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/e_stock_detail&MKTN=T&QCODE=6758 (значение “Close”)

1/5

Порядок определения цен Акций, входящих в Динамическую корзину: Цены закрытия каждой Акции составляющей Динамическую Корзину, в соответствующей Валюте Акции на соответствующей Бирже Акции в Рабочий день Базового актива.

Дата Оценки (t): Каждый Рабочий день Базового Актива, начиная со следующего после Даты начала размещения Облигаций Рабочего дня Базового актива (включительно) до Даты определения Финального значения Базового актива (включительно)

Если в любую Дату Оценки (t) Цена какой-либо Акции не может быть определена, то для такой Акции её Цена определяется на:

a) Следующий после Даты Оценки (t), 2-ой, 3-ий,…, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива после Даты Оценки (t), но не позднее 4-го рабочего дня до Даты погашения Облигаций;

b) Если для такой Акции её Цена не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-ый, 2-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате Оценки (t), соответственно, где m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате Оценки (t), является следующим, после Даты начала размещения Биржевых облигаций, Рабочим днём Базового актива (т.е. последовательно проводится определение Цены такой Акции в указанные даты, до тех пор, пока Цена такой Акции сможет быть определена)

Рабочие дни Базового Актива:

Каждый день, когда проводятся торги на всех Биржах Акций, составляющих Динамическую Корзину

Условие – Финальное значение Базового актива одновременно:

a. может быть определено, с учётом процедур, указанных выше, и

b. превышает Начальное значение Базового актива.

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

Индекс Цены Динамической Корзины (t) Означает для Даты Оценки (t) значение, определённое Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой:

Индекс Цены ДК (t)= ЗДКt/(Начальное Значение ДК), где

ЗДКt – Значение Динамической Корзины на соответствующую Дату Оценки (t), в процентах;

Начальное Значение ДК – Значение Динамической Корзины на следующий, после Даты начала размещения Облигаций, Рабочий день Базового актива (t=0), равное 100%

Значение Динамической Корзины (t) На каждую Дату Оценки (t), определяется в соответствии со следующей формулой:

?ЗДК?_t=?ЗДК?_(t-1)?[1+ ?Exp?_(t-1)?(?Цена ДК?_t/?Цена ДК?_(t-1) -1)-?Exp?_(t-1)?( ?Ставка?_(t-1)??Факт?_(t,t-1)/360) ], где

ЗДКt – Значение Динамической Корзины на Дату Оценки (t);

ЗДКt-1 – Значение Динамической Корзины на Дату Оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);

Цена ДКt – Цена Динамической Корзины на Дату Оценки (t);

Цена ДКt-1 – Цена Динамической Корзины на Дату Оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);

Expt-1 – значение Зависимости на Дату Оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);

Дата оценки (t) – Рабочий день Базового актива;

Дата оценки (0) – Дата начала размещения Облигаций;

Фактt,t-1 – количество календарных дней, считая со дня непосредственно предшествующего Дате Оценки (t), включительно, до текущей Даты Оценки (t), исключая её.

Ставкаt-1 – значение 3-месячной ставки LIBOR для долларов США, опубликованное на странице информационной системы Bloomberg (код: US0003M) около 11:00 по Лондонскому времени в Дату оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t). Если такая ставка не может быть определена или прекратит рассчитываться, Расчетный агент по Облигациям выберет другую страницу в информационных системах Reuters или Bloomberg или рассчитает, действуя в коммерчески разумной манере, значение ставки, используя такие источники, которые он самостоятельно определит в отношении такой даты

Зависимость Значение Зависимости на каждую Дату Оценки (t) определяется в соответствии со следующей формулой:

?Exp?_t=Min[MaxExp; ((Целевая_Волатильность)/?Реализованная_Волатильность?_(t-1) ) ], где

Expt – Значение Зависимости на Дату Оценки (t);

MaxExp – 150.00%;

Целевая_Волатильность – 15.00%;

Реализованная_Волатильностьt-1 – значение Реализованной Волатильности в Дату Оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);

Мin [A; Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б

Реализованная Волатильность Значение Реализованной Волатильности на любую Дату Оценки (t) определяется в соответствии со следующей формулой:

?Реализованная_Волатильность?_t=?Волатильность?_(t,60)

?Волатильность?_(t,60)=v252?v(60/59?[1/60 ?_(j=1)^60-?(ln?(?Цена ДК?_(t-60+j)/?Цена ДК?_(t-60+j-1) ) )^2 ?-(1/60 ?_(j=1)^60-ln?(?Цена ДК?_(t-60+j)/?Цена ДК?_(t-60+j-1) ) )?^2 ?] ) , где

252 – фактор аннуализации для целей расчета реализованной волатильности и представляет собой ожидаемое количество Рабочих дней Базового Актива в каждом календарном году;

ln – натуральный логарифм;

При этом результат расчета значения Волатильностьt,60 округляется до 2-х знаков после запятой.

Цена Динамической Корзины,

Цена ДК Цена Динамической Корзины в любую Дату Оценки (t), рассчитанная в соответствии со следующей формулой:

?Цена ДК?_t=?Цена ДК?_(t-1)?(1+ ?_(i=1)^5-??вес?^i??Изменение цены Акции?_t^i ? ), где

?Изменение цены Акции?_t^i=((?Акция?_t^i+ ?ДИВ?_t^i)/(?Акция?_(t-1)^i )-1), где

Цена ДК0 – 100.00%;

Цена ДКt-1 – Цена ДК на Дату оценки, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t);

?Акция?_t^i – цена 1 (одной) Акции i в Дату Оценки (t);

?Акция?_(t-1)^i – цена 1 (одной) Акции i в Дату Оценки (t-1);

?ДИВ?_t^i – означает, для Акции i в Дату Оценки (t) сумму дивидендов, выплаченных денежными средствами владельцу Акции i в течение периода, начинающегося в Дату Оценки (t-1), но исключая её, и заканчивающегося в Дату Оценки (t), включительно, после вычета налога, удержанного источником выплаты у источника, и без учёта влияния зачёта налога;

весi – равен, для Акции i, её Доле в Динамической Корзине

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%)=P?(Индекс Цены ДК (фин)-1)?100%, где

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления;

P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,00;

Индекс Цены ДК (фин) – Финальное значение Базового актива;

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где

ДД (руб.) – размер Дополнительного дохода, в рублях;

ДД (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_OG_BSK-54m-001Р-176R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен.

2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 02.12.2019

3. Подпись

Управляющий директор - Руководитель

Службы корпоративного секретаря

ПАО Сбербанк

(по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков

02 декабря 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru